Toutefois, ces trois matchs sans victoire ne satisfont pas les médias portugais qui se déchainent contre la Seleçao, notamment sur Cristiano Ronaldo après son pénalty raté et malgré son doublé décisif contre la Hongrie qui évite au Portugal l’élimination, mais peu de gens croient que cette équipe peut aller loin dans le tournoi. À Manchester, l’Argentin hérite du no 7 porté par des légendes du club telles que George Best, Bryan Robson, Éric Cantona, David Beckham ou Cristiano Ronaldo. Considéré par beaucoup comme le grand responsable de l’élimination de l’Espagne à l’Euro, Raúl, qui semble fatigué, ne signe pas un grand début de saison, et réalise des prestations en demi-teinte jusqu’au mois de décembre. Ainsi en quatre saisons consécutives (2002 à 2006), il n’en manque pas un seul, soit dix-sept buts inscrits toutes compétitions confondues. Il termine également meilleur buteur de la Ligue des champions malgré l’élimination en demi-finale par le futur vainqueur de l’épreuve, le Bayern Munich (0-1/1-2)- avec 7 réalisations en 12 matchs, dont deux doublés en phase de poules face à Leeds United (3-2), et en quarts de finale retour face au Galatasaray (3-0), puis est à nouveau élu meilleur attaquant des compétitions européennes par l’UEFA.
Le Real battra le Bayer Leverkusen 2 à 1 (à la suite d’une superbe reprise de volée de Zinédine Zidane) et Raúl sera élu pour la troisième année consécutive meilleur attaquant des compétitions européennes par l’UEFA, ce qui est également un record. Le 1er mars 2003, Raúl marque son 208e but avec le Real grâce à un doublé au Deportivo Alavés (1-5 lors de la 24e journée). Parmi cela, cinq doublés, face à Málaga (4-3, 21e journée), face au FC Barcelone (2-2, 25e journée), à Saragosse (2-3, 31e journée), face à Alavés (5-0, 36e journée) et enfin contre Valladolid (2-1, 38e journée). Comme souvent donc, c’est la Ligue des champions qui sauve la saison du Real, qui s’adjuge logiquement une neuvième couronne, ce qui constitue évidemment le record, la troisième en cinq éditions. En Liga, où le Real échoue à la troisième place, très loin du champion, le FC Valence, il marque 14 buts en 35 matchs (devenant le meilleur buteur en activité en Liga), dont l’un des plus beaux de sa carrière face au Deportivo La Corogne (3-1), le 5 janvier 2002 pour le compte de la 19e journée : dos au but à l’entrée de la surface à la réception d’un long ballon, il amortit de la poitrine, se retourne, jongle au milieu de trois défenseurs et trompe José Francisco Molina d’une impeccable volée du gauche (3-1, 65e). C’est après ce match, marqué également par une prestation et un but extraordinaire de Zidane, que les joueurs madrilènes sont surnommés les « Galactiques ».
Raúl compte bien se ressaisir en club, d’autant plus que la recrue de cet été 2002 est Ronaldo, vainqueur et meilleur buteur (8 buts) du dernier mondial, avec qui il forme le duo d’attaque le plus excitant au monde, du moins sur le papier. Raúl inscrira six buts en douze matchs. Au mois de janvier 2000, il participe avec son club à la première édition de la Coupe du monde des clubs, qui se tient au Brésil, et il inscrit deux buts en quatre matchs. Et en finale à l’Hampden Park de Glasgow, il ouvre la voie du sacre dès la 8e minute d’une frappe à ras de terre, alors qu’il joue sous infiltration, devenant le douzième joueur à marquer un but dans deux finales différentes. Les premiers dans le championnat de France avec le trophée UNFP du meilleur espoir en 2006 et le plus beau but de la saison 2005-2006 alors qu’il évolue à l’Olympique de Marseille. Malgré 9 buts en 12 matchs de Raúl dans la compétition, le Real dû laisser échapper son titre. Cela permet au Real de remporter son 28e championnat et à Raúl de redevenir Pichichi de la Liga avec 24 buts en 36 matchs.
La saison suivante, lors de laquelle l’Inter atteint la septième place, marque les débuts d’un jeune formé au club, un certain Giuseppe Meazza, qui a immédiatement montré ses capacités en inscrivant douze buts. La suite de la saison est excellente pour le jeune ibérique qui marque 17 buts en 22 matchs de championnat (dont 7 de la tête, arme que le joueur maîtrise de mieux en mieux) après la trêve, ce qui est exceptionnel. Cette saison-là, Raúl démarre sur les chapeaux de roue, avec un « hat trick » parfait (un but de la tête, un du gauche, un du droit) réalisé en match retour de la Supercoupe d’Espagne face au Real Saragosse (3-0, magasin de maillot de foot après un nul 1-1 à l’aller). En début de saison, il remporte un trophée qui lui avait jusque-là toujours échappé, la Supercoupe d’Europe, aux dépens du Feyenoord Rotterdam (3-1). Mais, Raúl se blesse ensuite et peine à revenir à son plus haut niveau.
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